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  • ISSN 1006-3080
  • CN 31-1691/TQ

RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型

尚书敬 张有仁 刘洁

尚书敬, 张有仁, 刘洁. RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 2005, (6): 775-777811.
引用本文: 尚书敬, 张有仁, 刘洁. RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 2005, (6): 775-777811.
SHANG Shu-jing, ZHANG You-ren , LIU Jie. RCR :A Similarity Model for Financial Time Series[J]. Journal of East China University of Science and Technology, 2005, (6): 775-777811.
Citation: SHANG Shu-jing, ZHANG You-ren , LIU Jie. RCR :A Similarity Model for Financial Time Series[J]. Journal of East China University of Science and Technology, 2005, (6): 775-777811.

RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型

RCR :A Similarity Model for Financial Time Series

  • 摘要: 在对我国证券市场交易数据的研究基础上,提出了一种新的面向金融时间序列的相似度量模型。此模型的数学定义清晰,易于计算机实现,能够有效完成形态搜索的自动化。给出了模型的形式化定义和模型的性质,并在实际股票交易数据上进行了相似性搜索实验,实验结果验证了模型的识别能力。

     

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  • 收稿日期:  2004-12-01

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